自己相関

autocorrelation　タイムラグ相関

定義

時系列データ｛x(t)｝において、･･･x(t-1),x(t),x(t+1),x(t+2)･･･と･･･x(t-k-1),x(t-k),x(t-k+1),x(t-k+2)･･･の相関係数をk期離れた自己相関、またはk次の自己相関係数（autocorrelation coefficient）ρkという。[2]

関連事項

1. PI用語集

引用

1. 日本オペレーションズ・リサーチ学会編、「OR用語辞典」、日科技連出版社、2000
2. 石村貞夫、D.アレン、「すぐわかる統計用語」、東京図書、1997
3. 山鳥忠司、「数学教室」