主成分分析

principal component analysis

定義

解析の対象に対して、複数の量的特性についての値が得られているときに、これらの特性との関係をできるだけ失わないようにして、元の特性の1次式で表される総合特性値をいくつか求める方法。総合特性値を主成分といい、それらの係数は、分散を対角項、共分散を非対角項とする分散共分散行列または対角項を1、非対角項を相関係数とする相関係数行列の固有ベクトルを、固有値の大きい方から順に選ぶことによって求められる。[1]

関連事項

1. PI用語集

引用

1. 日本オペレーションズ・リサーチ学会編、「OR用語辞典」、日科技連出版社、2000
2. 石村貞夫、D.アレン、「すぐわかる統計用語」、東京図書、1997
3. 山鳥忠司、「数学教室」