自己相関

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autocorrelation タイムラグ相関

定義

時系列データ{x(t)}において、・・・x(t-1),x(t),x(t+1),x(t+2)・・・と・・・x(t-k-1),x(t-k),x(t-k+1),x(t-k+2)・・・の相関係数をk期離れた自己相関、またはk次の自己相関係数(autocorrelation coefficient)ρkという。[2]


分析の視点

関連事項

  1. PI用語集


引用

  1. 日本オペレーションズ・リサーチ学会編、「OR用語辞典」、日科技連出版社、2000
  2. 石村貞夫、D.アレン、「すぐわかる統計用語」、東京図書、1997
  3. 山鳥忠司、「数学教室」