指数平滑法

exponential smoothing

定義

時系列データに対してウェイト付け平均を行って平滑化する方式で、過去にさかのぼる程小さくなる指数型のウェイト付けを採用している。時系列を逐次平滑化している基本式（定数型モデル）は、mi=adt+(1-a)mt-1で表される。ここで、mtはt時点のウェイト付けされた平均値（推定値）、dtはt時点のデータ、aは平滑化定数（0≦a≦1）である。また、時系列データに傾向や季節変動がある場合の直線型傾向モデルや季節型モデルも開発されている[1]

関連事項

1. PI用語集

引用

1. 日本オペレーションズ・リサーチ学会編、「OR用語辞典」、日科技連出版社、2000
2. 石村貞夫、D.アレン、「すぐわかる統計用語」、東京図書、1997
3. 山鳥忠司、「数学教室」